基金市场周报:环交所碳中和ETF:基于碳评价体系引导市场资金践行绿色投资

股票行情 2022-07-04

  环交所碳中和ETF 将于近日发售,基于碳评价体系引导市场资金流向对碳中和贡献较大的企业。2022 年6 月28 日,国内首批8 只跟踪中证上海环交所碳中和指数的ETF 产品正式获批。中证上海环交所碳中和指数由上交所联合上海环交所和中证指数公司共同发布,该指数有效结合碳减排评价体系和资本市场,追踪该指数的ETF 产品将引导资金流向对碳中和贡献较大的上市公司,同时为机构和个人投资者进一步丰富了绿色投资工具体系。

  中证上海环交所碳中和指数(代码:931755.CSI,简称:SEEE 碳中和)反映对碳中和贡献较大的100 只上市公司股票的整体表现。指数以中证全指为样本空间,选取清洁能源、储能等深度低碳领域中市值较大的,以及火电、钢铁等高碳减排领域中碳减排潜力较大的上市公司股票作为成份股。随着国内碳中和进程的持续推进,清洁能源与储能、绿色交通等深度低碳领域股票在指数编制中贡献度将不断提升。根据SEEE 碳中和指数编制方法披露,深度低碳领域贡献度得分预计将从2021 年的65.74%提升至2030 年以后的72.31%。

  1)行业分布方面,SEEE 碳中和指数覆盖深度低碳领域和高碳减排两大领域,行业覆盖面广且更加分散;2)估值水平方面,SEEE 碳中和指数引入高碳减排领域个股,相比同类指数估值显著偏低;3)盈利能力方面,SEEE 碳中和指数的盈利能力高于沪深300,略低于同类指数,碳中和机遇下清洁能源和储能等环节的高景气将带来盈利能力的稳步提升;4)业绩表现方面,SEEE 碳中和指数长期业绩表现突出,具备相对稳健的风险收益特征。

  首批ETF 互联互通名单出炉,涵盖沪深交易所上市的83 只ETF 和港交所上市的4 只ETF.2022 年6 月28 日,两地证监会公告互联互通下的ETF 交易将于2022 年7 月4 日正式开始。港交所、上交所、深交所披露的首批互联互通ETF 名单中包括沪深交易所上市的83 只ETF 和港交所上市的4 只ETF,其中北向ETF 中除了纳入25 只宽基ETF 外,更是包含不同行业和主题的55只ETF,为投资者布局A 股市场细分赛道的投资机会提供了丰富的工具。

  市场表现跟踪:大类资产方面,本周(下文如无特殊说明,本周均指代2022.6.27-2022.7.1)市场指数大多上涨,沪深300 涨幅为1.64%。行业方面,本周煤炭板块领涨,商贸零售、建筑材料和有色金属板块表现优异。

  基金产品发行情况:本周新基金发行份额有所增加,发行份额合计为605.04亿份。本周国内市场新成立基金43 只,新增报会产品数量为35 只。

  基金产品表现跟踪:本周基金指数全线上涨,金融地产基金指数表现突出,上涨5.81%。消费、周期、医药基金指数分别上涨2.89%、1.98%、1.44%。

  股票被动指数型基金的净值涨跌幅中位数为1.65%,芯片、煤炭主题基金排名居前;纯债型基金的净值涨跌幅中位数为0.04%;混合债券型基金的净值涨跌幅中位数为0.25%;REITs 基金本周涨跌幅中位数为0.72%。

  ETF 市场跟踪:股票型ETF 本周收益中位数为1.51%,资金净流出36.82 亿元。港股ETF 本周收益中位数为0.33%,资金净流入14.60 亿元。债券型ETF资金净流入8.59 亿元。商品型ETF 资金净流入5.39 亿元。货币型ETF 资金净流出196.31 亿元。宽基ETF 方面,科创板ETF 和创业板ETF 资金净流出较大,行业ETF 方面,金融地产ETF 资金净流入较大,合计流入17.11 亿元。

  风险提示:报告数据均来自于历史公开数据整理分析,存在失效的风险;历史业绩不代表未来。