情绪周报:大盘风格走强 VIX震荡上行

股票行情 2022-07-04

  市场表现

  指数:涨跌幅靠前的指数为上证50沪深300 和万得全A,涨跌幅靠后的指数为创业板指、科创50 和恒生指数;行业:涨跌幅靠前的行业为建筑产品、社会服务和煤炭,涨跌幅靠后的行业为汽车、电力及新能源设备和综合金融;风格:涨跌幅靠前的指数为绩优股指数、中市盈率指数和大盘指数,涨跌幅靠后的指数为低价股指数、新股指数和微利股指数;主题:涨幅靠前的主题为预增指数、锂矿指数和磷化工指数,涨跌幅靠后的主题为汽车配件精选指数、锂电负极指数和充电桩指数。

  宏观指标

  货币环境:5 月份M1 同比4.6%,较上月有所回落;物价水平:5 月份CPI 同比2.1%,与上月持平;公开市场:公开市场净买入为3000 亿;利率走势:Shibor 利率和一年期国债利率均先升后降,整体略降;利差情况:信用利差和期限利差均上行。

  技术指标

  布林带:继续沿上轨震荡;涨停比例:涨停个股比例为1.35%;上涨比例:上涨个股比例为39.85%,日间波动较大;成分股均线以上比例:占比为64.05%;估值走势:震荡上行。

  流动性

  IPO:全市场IPO 规模83.24 亿,主要在科创板;基金发行基金发行规模有所回升,新发基金规模592.80 亿;打新收益:全市场1.86%,有所回落,其中创业板达8.98%;重要股东二级市场净增持:净流出155.24 亿;市场成交:成交额有所增长,日均1.2 万亿左右;融资融券:融资余额略增,融券余额大幅回升。

  资金跟踪

  北上资金:持有A 股市值2.57 万亿,持续回升;行业上电力及新能源设备、食品饮料依旧占据多头;基金仓位:估算仓位略增,当前TMT 和消费仓位较高;超大单净买入:净流出453.72亿。

  衍生工具

  基差走势:对冲成本IH 略降,IF 和IC 增大且波动较大;期权C/P 比:成交比上证50 和沪深300 均震荡下行,持仓比上证50 略降,沪深300 震荡下行;期权VIX 指数:VIX 震荡上行。

  风险提示

  1、如无特别说明,本文数据测算截止到2022 年07 月01 日;2、统计指标存在波动,仅能反映部分情绪,且情绪不一定能够延续。